Ме́тод Мо́нте-Ка́рло (методы Монте-Карло, ММК) — общее название
группы численных методов, основанных на получении большого числа реализаций стохастического
(случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные
характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи.
Используется для решения задач в различных областях физики, химии, математики, экономики, оптимизации,
теории управления
и др
Комментариев нет:
Отправить комментарий